В "Выполнить" в меню Пуск ввести команду gpedit.msc. Откроется окно Групповая политика. Далее в Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Панель управления - Экран. Открыть Запретить изменение фонового рисунка. Там задать Отключён. Сохранить. Всё это касается Виндовс ХР.